Сравнение RSPU с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSPU и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 7.64% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPU показывает доходность 9.81%, а SOXQ немного выше – 10.26%.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и SOXQ
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RSPU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSPU
SOXQ
Сравнение RSPU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.68 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.79 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 17.49 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и SOXQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и SOXQ
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и SOXQ
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -46.01% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -17.44% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.78% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -13.37% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.78% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 12.69% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 26.33% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 40.14% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 36.10% | -19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 36.10% | -17.06% |