PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SOXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPU returned 10.06%/yr vs 29.70%/yr for SOXQ. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.

RSPU

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
2.89%
С начала года
5.10%
1 год
5.06%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.30%
Всё время*
8.89%

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
$2.18M$2.50M$2.89M

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам RSPU и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.10%16.82%23.57%-3.45%4.37%8.07%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between RSPU and SOXQ is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between RSPU and SOXQ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и SOXQ

Секторы
RSPU
SOXQ

Коммунальные услуги

100.0%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.9%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
SOXQ
0.1%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SOXQ

-

Энергетика

RSPU

-

SOXQ

-

Здравоохранение

RSPU

-

SOXQ

-

Промышленность

RSPU

-

SOXQ

-

Недвижимость

RSPU

-

SOXQ

-

Технологии

RSPU

-

SOXQ
99.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSPU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.68

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.95

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.11

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

16.42

-15.12

RSPU vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SOXQ

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-46.01%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-28.56%

+20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-39.36%

+27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-46.01%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-17.88%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-12.93%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

7.14%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 3.92%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

17.05%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

37.90%

-26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

43.81%

-29.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

38.41%

-21.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

38.00%

-18.86%

Сравнение комиссий RSPU и SOXQ

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SOXQ

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.61%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SOXQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to RSPU (3.92%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 10.06% for RSPU. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.30% for SOXQ.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SOXQ is Semiconductors. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор