Сравнение RSPU с IYW
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.41%/yr vs 24.97%/yr for IYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.41% против 24.97% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам RSPU и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between RSPU and IYW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between RSPU and IYW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. IYW — Ранг доходности на риск
RSPU
IYW
Сравнение RSPU c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.10 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.49 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и IYW
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -81.90% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -17.81% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -26.47% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -39.44% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -39.44% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -6.60% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -34.52% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.74% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и IYW
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.53%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.80% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 19.41% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 23.09% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.38% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 25.29% | -6.17% |
Сравнение комиссий RSPU и IYW
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и IYW
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and IYW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.80%) compared to RSPU (4.53%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.97% vs 9.41% for RSPU. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.97% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.11% for IYW.
RSPU is categorized as Utilities Equities, while IYW is Technology Equities. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор