PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с FXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

RSPU и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции FXU немного отстают с 9.62%.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI

Сравнение комиссий RSPU и FXU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

RSPU vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUFXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.11

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

9.41

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между RSPU и FXU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и FXU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FXU в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и FXU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FXU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-49.00%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.57%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-21.87%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-34.81%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.80%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.66%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и FXU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.73% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.53%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.08%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.98%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.49%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.29%

+0.75%