PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с FXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.39%/yr vs 9.21%/yr for FXU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции FXU немного отстают с 9.21%.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between RSPU and FXU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.87

The correlation between RSPU and FXU shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и FXU

Секторы
RSPU
FXU

Коммунальные услуги

100.0%
92.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
FXU
92.0%

Сырьевые материалы

RSPU

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

FXU

-

Энергетика

RSPU

-

FXU
3.7%

Финансовые услуги

RSPU

-

FXU

-

Здравоохранение

RSPU

-

FXU

-

Промышленность

RSPU

-

FXU
4.2%

Недвижимость

RSPU

-

FXU

-

Технологии

RSPU

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

RSPU vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.02

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.45

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

4.43

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RSPU и FXU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-49.00%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.63%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.46%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-21.87%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-34.81%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.34%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.64%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и FXU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.65%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.14%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.17%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.58%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.33%

+0.76%

Сравнение комиссий RSPU и FXU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и FXU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FXU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RSPU and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to FXU (4.65%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.39% vs 9.21% for FXU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.39% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.20% for FXU.

RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор