Сравнение RSPU с FXU
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.30%/yr vs 8.86%/yr for FXU. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 7.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции FXU немного отстают с 8.86%.
RSPU
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.89%
FXU
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.67M | $11.58M | $12.27M | |
| $2.18M | $2.50M | $2.89M |
Сравнение доходности по годам RSPU и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 5.10% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 7.37% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Correlation
The correlation between RSPU and FXU is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.87 |
The correlation between RSPU and FXU shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RSPU и FXU
Секторы
RSPU
FXU
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
RSPU
FXU
Финансовые услуги
RSPU
FXU
-
Сырьевые материалы
RSPU
-
FXU
-
Коммуникационные услуги
RSPU
-
FXU
-
Потребительский циклический сектор
RSPU
-
FXU
-
Потребительский защитный сектор
RSPU
-
FXU
-
Энергетика
RSPU
-
FXU
Здравоохранение
RSPU
-
FXU
-
Промышленность
RSPU
-
FXU
Недвижимость
RSPU
-
FXU
-
Технологии
RSPU
-
FXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. FXU — Ранг доходности на риск
RSPU
FXU
Сравнение RSPU c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.55 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и FXU
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -49.00% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.63% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -12.43% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -21.87% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -34.81% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.29% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.60% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.45% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и FXU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.68% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.82% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 13.61% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.59% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.38% | +0.76% |
Сравнение комиссий RSPU и FXU
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXU в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и FXU
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FXU в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.22% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.61% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RSPU and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RSPU has higher volatility (3.92%) compared to FXU (3.68%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs FXU's -49.00%.
On 10-year performance, RSPU leads with 9.30% vs 8.86% for FXU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.30% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for FXU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.22% for FXU.
RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.61% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор