PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с ES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с ES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Eversource Energy (ES).

RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPU и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
ES
Eversource Energy		4.54%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.28% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

ES

1 день
0.53%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
17.37%
3 года*
0.61%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Eversource Energy

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLUES с XLI

Доходность на риск

RSPU vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.66

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.97

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.15

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

3.09

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.66

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между RSPU и ES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и ES

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ES в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
ES
Eversource Energy		4.37%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и ES

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и ES.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-73.04%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-15.13%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-41.69%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-41.69%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-13.14%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-19.09%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.61%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и ES

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.22%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

19.73%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

26.45%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

23.77%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

24.24%

-5.20%