PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с UTEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPS returned -1.72%/yr vs 1.86%/yr for UTEN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for UTEN.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.69%.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и UTEN

2026 (YTD)2025202420232022
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%1.10%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%3.18%-7.79%

Correlation

The correlation between RSPS and UTEN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IBGM.LUTEN с IAUUTEN с VGLTUTEN с ^GSPC

Доходность на риск

RSPS vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSUTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.82

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.23

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.94

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.82

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UTEN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RSPS и UTEN

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и UTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-13.36%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-4.57%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-8.60%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-3.05%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.82%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.51%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и UTEN

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.71%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

3.65%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

5.24%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

8.05%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

8.05%

+6.82%

Сравнение комиссий RSPS и UTEN

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и UTEN

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности UTEN в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and UTEN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to UTEN (1.71%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs UTEN's -13.36%.

On 3-year performance, UTEN leads with 1.86% vs -1.72% for RSPS. On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTEN has performed better with a 1.86% return vs -1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while UTEN is Government Bonds. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for UTEN.

UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и UTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор