PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 17.12%/yr for URA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.12% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between RSPS and URA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.26

The correlation between RSPS and URA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и URA

Секторы
RSPS
URA

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

57.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
URA

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
URA

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
URA

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

URA

-

Энергетика

RSPS

-

URA
57.0%

Здравоохранение

RSPS

-

URA

-

Промышленность

RSPS

-

URA
21.9%

Недвижимость

RSPS

-

URA

-

Технологии

RSPS

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

RSPS

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

RSPS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.23

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.86

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.17

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

4.58

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок RSPS и URA

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-93.54%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-28.43%

+16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-37.81%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-37.90%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-61.45%

+36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-42.81%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-75.01%

+69.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

13.40%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и URA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

15.94%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

38.29%

-28.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

50.19%

-36.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

43.62%

-30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

37.73%

-22.86%

Сравнение комиссий RSPS и URA

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и URA

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and URA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Commodity Producers Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор