PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с URA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 16.42%/yr for URA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 4.43% против 16.42% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

URA

1 день
-2.61%
1 месяц
-6.90%
С начала года
6.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
27.21%
3 года*
34.68%
5 лет*
20.40%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
URA
Global X Uranium ETF		6.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between RSPS and URA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.25

The correlation between RSPS and URA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и URA

Секторы
RSPS
URA

Потребительский защитный сектор

97.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

64.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
URA

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
URA

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
URA

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

URA
4.8%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

URA

-

Энергетика

RSPS

-

URA
64.2%

Здравоохранение

RSPS

-

URA

-

Промышленность

RSPS

-

URA
22.7%

Недвижимость

RSPS

-

URA

-

Технологии

RSPS

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

RSPS

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

RSPS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.53

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.09

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.87

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.87

-1.55

RSPS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и URA

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-93.54%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-31.48%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-37.81%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-37.90%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-61.45%

+36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-48.27%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-74.90%

+69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

14.58%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и URA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 5.30%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

17.86%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

39.53%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

51.33%

-37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

43.92%

-30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

37.95%

-23.03%

Сравнение комиссий RSPS и URA

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и URA

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности URA в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
URA
Global X Uranium ETF		4.57%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and URA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.86%) compared to RSPS (5.30%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.42% vs 4.43% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.42% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.97% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Uranium. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор