PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.15% против 20.77% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RSPS and SPMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.32

The correlation between RSPS and SPMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и SPMO

Секторы
RSPS
SPMO

Потребительский защитный сектор

96.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.3%

Финансовые услуги

0.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
SPMO
4.3%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

RSPS

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

SPMO
9.2%

Энергетика

RSPS

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

RSPS

-

SPMO
6.7%

Промышленность

RSPS

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

RSPS

-

SPMO
1.0%

Технологии

RSPS

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

RSPS

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RSPS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.49

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.38

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.47

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

13.52

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.49

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPMO

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-30.95%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.70%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-20.13%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-22.74%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-30.95%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-1.46%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.26%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.39%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

14.49%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.70%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.30%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.31%

-5.45%

Сравнение комиссий RSPS и SPMO

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPMO

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and SPMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 4.15% for RSPS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.66% for SPMO.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SPMO is Momentum. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор