PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RSPS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.20% против 17.41% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RSPS и SPMO

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RSPS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.06

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.60

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.96

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

6.90

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.06

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между RSPS и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPMO

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPMO

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-30.95%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.70%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-22.74%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-30.95%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.31%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.66%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.22%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.80%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

22.77%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

19.08%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.09%

-5.25%