PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с RSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPS returned 6.57% vs 18.63% for RSPA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 11.01%.

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
7.86%
С начала года
11.01%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и RSPA

2026 (YTD)20252024
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.59%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		11.01%11.07%3.51%

Correlation

The correlation between RSPS and RSPA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов RSPS и RSPA

Секторы
RSPS
RSPA

Потребительский защитный сектор

97.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.9%

Финансовые услуги

0.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
RSPA
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
RSPA
7.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
RSPA
10.9%

Сырьевые материалы

RSPS

-

RSPA
3.3%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

RSPA
2.7%

Энергетика

RSPS

-

RSPA
3.0%

Здравоохранение

RSPS

-

RSPA
9.0%

Промышленность

RSPS

-

RSPA
11.2%

Недвижимость

RSPS

-

RSPA
4.4%

Технологии

RSPS

-

RSPA
12.8%

Коммунальные услуги

RSPS

-

RSPA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALI

Доходность на риск

RSPS vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.97

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.81

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.01

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

12.04

-11.05

RSPS vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RSPA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и RSPA

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-15.37%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.21%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

0.00%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.95%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

1.55%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.28%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

6.87%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

9.52%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.78%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

12.78%

+2.18%

Сравнение комиссий RSPS и RSPA

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и RSPA

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности RSPA в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.85%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and RSPA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to RSPA (2.28%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.63% vs 6.57% for RSPS. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.63% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPA has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 2.86% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while RSPA is S&P 500. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.29% for RSPA.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор