PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPS returned -0.02%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%2.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between RSPS and QQQM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.22

The correlation between RSPS and QQQM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и QQQM

Секторы
RSPS
QQQM

Потребительский защитный сектор

96.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
QQQM
7.7%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

RSPS

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

QQQM
15.8%

Энергетика

RSPS

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

RSPS

-

QQQM
4.2%

Промышленность

RSPS

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

RSPS

-

QQQM
0.1%

Технологии

RSPS

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

RSPS

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RSPS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.58

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.38

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.43

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

13.15

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.58

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RSPS и QQQM

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.04%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.96%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.70%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-35.04%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-0.75%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.24%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.11%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.51%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.06%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.91%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

22.23%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

22.11%

-7.25%

Сравнение комиссий RSPS и QQQM

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и QQQM

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and QQQM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -0.02% for RSPS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.42% for QQQM.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор