Сравнение RSPS с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
RSPS и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 2.80% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и QQQM
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
RSPS vs. QQQM — Ранг доходности на риск
RSPS
QQQM
Сравнение RSPS c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.09 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.68 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.02 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.35 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.09 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и QQQM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и QQQM
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и QQQM
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -35.04% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.55% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -35.04% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -7.86% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.47% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.44% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.58% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.79% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 22.45% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 22.24% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 22.26% | -7.42% |