PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPS returned 2.03%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%2.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between RSPS and QQQM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between RSPS and QQQM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и QQQM

Секторы
RSPS
QQQM

Потребительский защитный сектор

97.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

RSPS

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

QQQM
14.3%

Энергетика

RSPS

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

RSPS

-

QQQM
3.7%

Промышленность

RSPS

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

RSPS

-

QQQM
0.1%

Технологии

RSPS

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

RSPS

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

RSPS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.48

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.01

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.30

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

8.14

-7.15

RSPS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и QQQM

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.04%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.96%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.70%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-35.04%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.28%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.15%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

3.37%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 6.28%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.39%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

15.34%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.54%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

22.65%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

22.30%

-7.34%

Сравнение комиссий RSPS и QQQM

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и QQQM

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and QQQM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to RSPS (6.28%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 2.03% for RSPS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.45% for QQQM.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор