PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, RSPS returned 4.67%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции RSPS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 4.67% против -4.19% соответственно.

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between RSPS and JPYUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.11

The correlation between RSPS and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

RSPS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-1.09

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-1.60

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.76

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-1.11

+1.89

RSPS vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и JPYUSD=X

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-52.96%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.68%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-14.63%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-32.59%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-38.21%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-52.47%

+46.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-26.92%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

6.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и JPYUSD=X

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.69%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.48%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

7.50%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

9.56%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

8.90%

+5.99%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and JPYUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (4.33%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs JPYUSD=X's -52.96%.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор