PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPS returned -1.63%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%-1.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between RSPS and JEPQ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.23

Over the past year, the correlation between RSPS and JEPQ has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и JEPQ

Секторы
RSPS
JEPQ

Потребительский защитный сектор

96.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
JEPQ
7.1%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

RSPS

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

JEPQ
15.4%

Энергетика

RSPS

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

RSPS

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

RSPS

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

RSPS

-

JEPQ
0.2%

Технологии

RSPS

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

RSPS

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RSPS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.45

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.25

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.26

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

15.99

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.45

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RSPS и JEPQ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-20.07%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.82%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-20.07%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-0.21%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.79%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и JEPQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.28%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.06%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.72%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.60%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.60%

-1.74%

Сравнение комиссий RSPS и JEPQ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и JEPQ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and JEPQ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs -1.63% for RSPS. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор