PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с FXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

RSPS и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям FXG по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.03% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG

Сравнение комиссий RSPS и FXG

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSFXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.09

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.04

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.11

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FXG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между RSPS и FXG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FXG

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FXG в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FXG

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FXG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-38.69%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.74%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.70%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.54%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.56%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.00%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.21%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FXG

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.61%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.20%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.25%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.44%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.91%

-0.07%