PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 4.33%/yr for FXG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPS имеют среднегодовую доходность 4.15%, а акции FXG немного впереди с 4.33%.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between RSPS and FXG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between RSPS and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и FXG

Секторы
RSPS
FXG

Потребительский защитный сектор

96.9%
79.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
FXG
79.9%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
FXG
7.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FXG

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FXG
2.0%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FXG

-

Энергетика

RSPS

-

FXG

-

Здравоохранение

RSPS

-

FXG
8.2%

Промышленность

RSPS

-

FXG
4.1%

Недвижимость

RSPS

-

FXG

-

Технологии

RSPS

-

FXG

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG

Доходность на риск

RSPS vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-0.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.08

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.19

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FXG

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-38.69%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.75%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.75%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.70%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.54%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-12.11%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.03%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.46%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FXG

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.32%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.06%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.72%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.48%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.92%

-0.06%

Сравнение комиссий RSPS и FXG

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FXG

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что сопоставимо с доходностью FXG в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and FXG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, FXG leads with 4.33% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXG has performed better with a 4.33% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

RSPS and FXG have nearly identical dividend yields, around 2.87%.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.63% for FXG.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор