PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FTXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPS returned -0.01%/yr vs -1.45%/yr for FTXG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FTXG с доходностью 5.86%.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

FTXG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.33%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FTXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.86%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%

Correlation

The correlation between RSPS and FTXG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.70

Over the past year, RSPS and FTXG have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RSPS и FTXG

Секторы
RSPS
FTXG

Потребительский защитный сектор

96.9%
94.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
FTXG
94.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
FTXG

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FTXG

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FTXG
4.3%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FTXG

-

Энергетика

RSPS

-

FTXG

-

Здравоохранение

RSPS

-

FTXG

-

Промышленность

RSPS

-

FTXG
1.7%

Недвижимость

RSPS

-

FTXG

-

Технологии

RSPS

-

FTXG

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FTXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO

Доходность на риск

RSPS vs. FTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSFTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.02

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.03

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.06

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. FTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FTXG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSFTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FTXG

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-31.52%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.14%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.10%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.68%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-14.76%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.64%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.40%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FTXG

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.62%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.46%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.63%

-1.76%

Сравнение комиссий RSPS и FTXG

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FTXG

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FTXG в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.75%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPS and FTXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to FTXG (3.29%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FTXG's -31.52%.

On 5-year performance, RSPS leads with -0.01% vs -1.45% for FTXG. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPS has performed better with a -0.01% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.75% for FTXG.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.60% for FTXG.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор