PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FTXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPS returned 1.44%/yr vs -0.17%/yr for FTXG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у FTXG с доходностью 6.56%.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

FTXG

1 день
1.63%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.55%
1 год
1.50%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FTXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		6.56%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%

Correlation

The correlation between RSPS and FTXG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.70

Over the past year, RSPS and FTXG have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RSPS и FTXG

Секторы
RSPS
FTXG

Потребительский защитный сектор

97.1%
94.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
FTXG
94.3%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
FTXG

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FTXG

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FTXG
4.2%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FTXG

-

Энергетика

RSPS

-

FTXG

-

Здравоохранение

RSPS

-

FTXG

-

Промышленность

RSPS

-

FTXG
1.5%

Недвижимость

RSPS

-

FTXG

-

Технологии

RSPS

-

FTXG

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FTXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO

Доходность на риск

RSPS vs. FTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSFTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.25

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.15

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

0.27

+0.05

RSPS vs. FTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FTXG

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-31.52%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.14%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.10%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.68%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-14.19%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.67%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

5.58%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FTXG

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.20%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

14.00%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.50%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.63%

-1.71%

Сравнение комиссий RSPS и FTXG

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FTXG

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FTXG в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.73%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPS and FTXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to FTXG (4.60%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FTXG's -31.52%.

On 5-year performance, RSPS leads with 1.44% vs -0.17% for FTXG. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPS has performed better with a 1.44% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.73% for FTXG.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.60% for FTXG.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор