PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FDFAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, RSPS returned 4.32%/yr vs 5.82%/yr for FDFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.82% соответственно.

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%

FDFAX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
5.19%
С начала года
10.57%
1 год
10.13%
3 года*
4.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.57%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between RSPS and FDFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between RSPS and FDFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и FDFAX

Секторы
RSPS
FDFAX

Потребительский защитный сектор

97.1%
96.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
FDFAX
96.4%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
FDFAX
0.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FDFAX

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FDFAX

-

Энергетика

RSPS

-

FDFAX

-

Здравоохранение

RSPS

-

FDFAX

-

Промышленность

RSPS

-

FDFAX
2.7%

Недвижимость

RSPS

-

FDFAX

-

Технологии

RSPS

-

FDFAX

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSTAFDFAX с FITLXFDFAX с FSPGX

Доходность на риск

RSPS vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.76

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.17

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.17

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

2.12

-1.13

RSPS vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FDFAX

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-38.29%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.18%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-13.03%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.63%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.66%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.06%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.04%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

5.04%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FDFAX

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.37%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.59%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.09%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.98%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.99%

-0.03%

Сравнение комиссий RSPS и FDFAX

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FDFAX

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью FDFAX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and FDFAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to FDFAX (5.37%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FDFAX's -38.29%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор