PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FDFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 5.90%/yr for FDFAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.90% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

FDFAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.57%
1 год
5.20%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.46%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between RSPS and FDFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between RSPS and FDFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и FDFAX

Секторы
RSPS
FDFAX

Потребительский защитный сектор

96.9%
96.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
FDFAX
96.8%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
FDFAX
0.8%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FDFAX

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FDFAX

-

Энергетика

RSPS

-

FDFAX

-

Здравоохранение

RSPS

-

FDFAX

-

Промышленность

RSPS

-

FDFAX
2.4%

Недвижимость

RSPS

-

FDFAX

-

Технологии

RSPS

-

FDFAX

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

RSPS vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.37

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.62

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.54

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.00

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FDFAX

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-38.29%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.18%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-13.03%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-15.63%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.66%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-6.76%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.05%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.92%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FDFAX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.74%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.54%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.43%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.79%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.93%

-0.07%

Сравнение комиссий RSPS и FDFAX

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FDFAX

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FDFAX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.95%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RSPS and FDFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFAX has higher volatility (3.74%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FDFAX's -38.29%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор