Сравнение RSPS с FDFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).
RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPS и FDFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и FDFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.10% | -1.31% | -0.14% | 3.02% | -0.44% | 14.43% | 11.60% | 31.79% | -15.91% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.19% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
FDFAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и FDFAX
RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.
Доходность на риск
RSPS vs. FDFAX — Ранг доходности на риск
RSPS
FDFAX
Сравнение RSPS c FDFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | FDFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.28 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.51 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.18 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | FDFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и FDFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и FDFAX
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FDFAX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.08% | 6.45% | 2.73% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и FDFAX
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FDFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | FDFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -38.29% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.18% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -15.78% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -27.66% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -7.93% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.18% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.42% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и FDFAX
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | FDFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.60% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.20% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.71% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.84% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.96% | -0.12% |