Сравнение RSPS с EMLC
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.51%/yr vs 1.89%/yr for EMLC. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и EMLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции RSPS превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 4.51% против 1.89% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- -2.42%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 8.56%
EMLC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.89%
- Всё время*
- 1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.11M | $35.83M | $51.25M | |
| $3.50M | $2.53M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам RSPS и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 8.76% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.78% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
Correlation
The correlation between RSPS and EMLC is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between RSPS and EMLC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. EMLC — Ранг доходности на риск
RSPS
EMLC
Сравнение RSPS c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPS | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.42 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.45 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPS и EMLC
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -32.43% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -6.19% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -7.94% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -23.60% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -26.47% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -2.52% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -14.25% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 1.97% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и EMLC
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.80% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 6.39% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 7.13% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 9.13% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 9.92% | +5.09% |
Сравнение комиссий RSPS и EMLC
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и EMLC
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EMLC в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.21% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RSPS and EMLC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPS has higher volatility (5.62%) compared to EMLC (1.80%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs EMLC's -32.43%.
On 10-year performance, RSPS leads with 4.51% vs 1.89% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPS has performed better with a 4.51% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.
EMLC has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 2.86% for RSPS.
RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while EMLC is Emerging Markets Bonds. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while EMLC tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.30% for EMLC.
EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор