PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPN returned 12.43%/yr vs 22.03%/yr for ROKT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.14%.

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-10.10%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between RSPN and ROKT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RSPN and ROKT has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и ROKT

Секторы
RSPN
ROKT

Промышленность

86.6%
68.4%

Технологии

4.5%
20.1%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.6%
ROKT
68.4%

Технологии

RSPN
4.5%
ROKT
20.1%

Сырьевые материалы

RSPN
2.5%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
ROKT

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
ROKT

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

ROKT
5.8%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

ROKT

-

Энергетика

RSPN

-

ROKT
5.7%

Здравоохранение

RSPN

-

ROKT

-

Недвижимость

RSPN

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

RSPN vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.90

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.56

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.81

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

9.95

-5.12

RSPN vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и ROKT

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-43.16%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-21.52%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-23.46%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-23.46%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-21.52%

+20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.87%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.06%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и ROKT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.48%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.36%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

26.39%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

31.80%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

23.50%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

25.43%

-5.11%

Сравнение комиссий RSPN и ROKT

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и ROKT

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ROKT в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and ROKT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (7.36%) compared to RSPN (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 22.03% vs 12.43% for RSPN. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 22.03% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

RSPN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.29% for ROKT.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор