PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 12.43%/yr for EXI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 14.34% против 12.43% соответственно.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between RSPN and EXI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between RSPN and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и EXI

Секторы
RSPN
EXI

Промышленность

91.8%
92.8%

Технологии

4.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
EXI
92.8%

Технологии

RSPN
4.2%
EXI
2.7%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
EXI
0.6%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
EXI
2.9%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
EXI
0.1%

Сырьевые материалы

RSPN

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

EXI
0.1%

Энергетика

RSPN

-

EXI

-

Здравоохранение

RSPN

-

EXI

-

Недвижимость

RSPN

-

EXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

RSPN vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.09

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.30

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RSPN и EXI

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-62.60%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.35%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-14.38%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-27.23%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-39.56%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.16%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-9.97%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и EXI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.33%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.42%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.92%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.99%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.41%

+1.95%

Сравнение комиссий RSPN и EXI

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и EXI

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and EXI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs EXI's -62.60%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.34% vs 12.43% for EXI. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.34% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.43% for EXI.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор