PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RSPM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.41% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RSPM и XMMO

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RSPM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.91

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.42

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между RSPM и XMMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и XMMO

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и XMMO

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-55.37%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.81%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-27.91%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-36.74%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.62%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.52%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.70%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.04%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.39%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.03%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.27%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

22.11%

-0.20%