PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.49%/yr vs 10.23%/yr for VAW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VAW немного отстают с 10.23%.

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between RSPM and VAW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between RSPM and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и VAW

Секторы
RSPM
VAW

Сырьевые материалы

79.4%
90.2%

Потребительский циклический сектор

20.6%
8.3%

Промышленность

3.5%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
VAW
90.2%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
VAW
8.3%

Промышленность

RSPM
3.5%
VAW
1.0%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
VAW

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

VAW

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

VAW
0.0%

Энергетика

RSPM

-

VAW
0.5%

Здравоохранение

RSPM

-

VAW
0.5%

Недвижимость

RSPM

-

VAW

-

Технологии

RSPM

-

VAW
0.1%

Коммунальные услуги

RSPM

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

RSPM vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.27

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.83

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

5.43

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок RSPM и VAW

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-62.17%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.42%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-23.21%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.50%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.13%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.84%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.63%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и VAW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.90%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.62%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.62%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.20%

+0.73%

Сравнение комиссий RSPM и VAW

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и VAW

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSPM and VAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to RSPM (5.56%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.49% vs 10.23% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.49% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.36% for VAW.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.10% for VAW.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор