PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.49%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPM показывает доходность 15.54%, а SPHQ немного выше – 16.16%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.04% соответственно.

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RSPM and SPHQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.70

The correlation between RSPM and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и SPHQ

Секторы
RSPM
SPHQ

Сырьевые материалы

79.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

20.6%
4.6%

Промышленность

3.5%
24.3%

Финансовые услуги

0.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
SPHQ
4.6%

Промышленность

RSPM
3.5%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

RSPM

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

RSPM

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

RSPM

-

SPHQ

-

Технологии

RSPM

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

RSPM

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSPM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.89

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.73

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.67

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

11.39

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RSPM и SPHQ

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-57.83%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.90%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-16.57%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.04%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-31.60%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

0.00%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.70%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.08%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и SPHQ

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.33%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.18%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.62%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.45%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.86%

+4.07%

Сравнение комиссий RSPM и SPHQ

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и SPHQ

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and SPHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.56%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 10.49% for RSPM. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.03% for SPHQ.

RSPM is categorized as Materials, while SPHQ is S&P 500. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор