Сравнение RSPM с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
RSPM и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPM и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.19% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и PSCM
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
RSPM vs. PSCM — Ранг доходности на риск
RSPM
PSCM
Сравнение RSPM c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPM | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.80 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.50 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.91 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 11.22 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSPM и PSCM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и PSCM
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и PSCM
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -51.34% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -17.76% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -35.36% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -51.34% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -3.61% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.99% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.61% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и PSCM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.93% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 17.81% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 28.81% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 25.81% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 26.90% | -4.99% |