PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPM с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с IYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.14%/yr vs 9.88%/yr for IYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPM показывает доходность 14.77%, а IYM немного ниже – 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции IYM немного отстают с 9.88%.

RSPM

1 день
0.94%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
14.77%
1 год
18.64%
3 года*
7.93%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.14%

IYM

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.35%
1 год
24.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.77%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.35%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between RSPM and IYM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.88

The correlation between RSPM and IYM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и IYM

Секторы
RSPM
IYM

Сырьевые материалы

79.0%
84.2%

Потребительский циклический сектор

21.0%
3.3%

Промышленность

3.5%
12.3%

Финансовые услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.0%
IYM
84.2%

Потребительский циклический сектор

RSPM
21.0%
IYM
3.3%

Промышленность

RSPM
3.5%
IYM
12.3%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
IYM

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

IYM

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

IYM

-

Энергетика

RSPM

-

IYM

-

Здравоохранение

RSPM

-

IYM

-

Недвижимость

RSPM

-

IYM

-

Технологии

RSPM

-

IYM

-

Коммунальные услуги

RSPM

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

RSPM vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.24

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.76

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.80

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

6.30

-2.40

RSPM vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и IYM

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-67.78%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.61%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-23.62%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-29.94%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-42.76%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.36%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-11.42%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и IYM

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеют волатильность 4.86% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.80%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.80%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.50%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.69%

+0.18%

Сравнение комиссий RSPM и IYM

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и IYM

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IYM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.77%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and IYM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (4.91%) compared to RSPM (4.86%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.14% vs 9.88% for IYM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.14% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.33% for IYM.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор