PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

RSPM и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 11.23% против 17.88% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Сравнение комиссий RSPM и GDXJ

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.47

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.63

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.77

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

13.05

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.47

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между RSPM и GDXJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и GDXJ

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и GDXJ

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-88.66%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-32.92%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-51.76%

+24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-57.77%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-19.81%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-60.90%

+52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.51%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и GDXJ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

19.46%

-13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

42.52%

-28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

50.91%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

40.57%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

44.46%

-22.55%