PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.67%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.07% соответственно.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between RSPM and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.33

The correlation between RSPM and GDXJ shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPM и GDXJ

Секторы
RSPM
GDXJ

Сырьевые материалы

79.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Промышленность

3.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
GDXJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
GDXJ

-

Промышленность

RSPM
3.5%
GDXJ

-

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

GDXJ

-

Энергетика

RSPM

-

GDXJ

-

Здравоохранение

RSPM

-

GDXJ

-

Недвижимость

RSPM

-

GDXJ

-

Технологии

RSPM

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

RSPM

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

RSPM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

4.95

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RSPM и GDXJ

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-88.66%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-32.92%

+20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-32.92%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-50.99%

+23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-57.77%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-29.01%

+24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-60.50%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

13.19%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и GDXJ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 5.82%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

16.66%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

41.34%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

49.79%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

41.10%

-20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

44.06%

-22.13%

Сравнение комиссий RSPM и GDXJ

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и GDXJ

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 10.67% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPM is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.52% for GDXJ.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор