PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с FXZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

RSPM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FXZ немного впереди с 11.27%.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Сравнение комиссий RSPM и FXZ

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMFXZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.58

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.93

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между RSPM и FXZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и FXZ

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью FXZ в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и FXZ

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и FXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-65.46%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-16.38%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-33.99%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-49.41%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.54%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-11.45%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.25%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и FXZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.33%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

17.35%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

26.46%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

24.10%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

24.79%

-2.88%