PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с XPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 3.44%/yr for XPH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции RSPH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.44% соответственно.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between RSPH and XPH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between RSPH and XPH has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPH и XPH

Секторы
RSPH
XPH

Здравоохранение

98.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
XPH
100.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
XPH

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

XPH

-

Энергетика

RSPH

-

XPH

-

Промышленность

RSPH

-

XPH

-

Недвижимость

RSPH

-

XPH

-

Технологии

RSPH

-

XPH

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

RSPH vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.77

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.51

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.19

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

11.37

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.77

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RSPH и XPH

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-48.03%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.97%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-23.57%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-31.63%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-35.97%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.22%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-17.25%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.35%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и XPH

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 3.87%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.03%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

16.77%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

21.52%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.84%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.10%

-4.38%

Сравнение комиссий RSPH и XPH

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и XPH

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности XPH в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and XPH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to RSPH (3.87%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs XPH's -48.03%.

On 10-year performance, RSPH leads with 7.94% vs 3.44% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 7.94% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

RSPH has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.66% for XPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.35% for XPH.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор