- ISIN
- US46137V3327
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities, S&P 500, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $734M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции RSPH — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) показал доход в 8.20% с начала года и 21.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSPH составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RSPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RSPH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 3.13% | -9.05% | 0.82% | 2.50% | 6.59% | 3.43% | 8.20% | |||||
| 2025 | 6.69% | -2.85% | -1.86% | -3.70% | -0.31% | 2.37% | -4.25% | 5.33% | 0.07% | 2.92% | 7.08% | -1.50% | 9.52% |
| 2024 | 0.97% | 2.63% | 3.17% | -6.51% | 1.72% | -0.50% | 4.73% | 2.99% | -0.32% | -5.65% | 2.66% | -5.97% | -0.94% |
| 2023 | 3.02% | -3.57% | 1.96% | 2.65% | -6.19% | 6.29% | 0.30% | -2.88% | -5.45% | -6.82% | 7.95% | 8.24% | 3.95% |
| 2022 | -7.83% | 0.59% | 3.32% | -8.09% | 1.00% | -5.66% | 6.36% | -6.57% | -5.46% | 9.70% | 6.25% | -1.35% | -9.40% |
| 2021 | 1.35% | -1.95% | 3.34% | 4.60% | 1.43% | 3.04% | 5.25% | 2.35% | -5.39% | 3.41% | -5.00% | 9.61% | 23.19% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.74, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.14%) than losses (86.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 95.14%
- Участие в снижении
- 86.49%
Комиссия
Комиссия RSPH составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSPH имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.71 | -4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.16 | $0.13 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.95%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 6mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.58%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-19.34%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 6mo 11d | 9mo 5dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RSPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -56.78% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -18.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -25.43% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -33.92% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.00% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.70% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.09% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSPH
Добавьте Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSPH