PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.14% соответственно.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between RSPH and FHLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between RSPH and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и FHLC

Секторы
RSPH
FHLC

Здравоохранение

98.5%
99.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
FHLC
99.6%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
FHLC
0.1%

Сырьевые материалы

RSPH

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

FHLC

-

Энергетика

RSPH

-

FHLC

-

Промышленность

RSPH

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

RSPH

-

FHLC

-

Технологии

RSPH

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

RSPH

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с MEDIRSPH с VIGRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

RSPH vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.01

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.58

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.40

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

3.52

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RSPH и FHLC

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-28.76%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.38%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.87%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-17.73%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-28.76%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.96%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.19%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.11%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и FHLC

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 3.87% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.33%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.97%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.81%

+0.91%

Сравнение комиссий RSPH и FHLC

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и FHLC

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and FHLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.05%) compared to RSPH (3.87%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.14% vs 7.94% for RSPH. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.14% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор