PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RSPH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.23% против 14.06% соответственно.

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RSPH и SPY

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSPH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.53

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

7.27

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и SPY

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSPH и SPY

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-55.19%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.05%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.50%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.72%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.53%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-9.09%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и SPY

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.35%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.50%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

19.06%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.06%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.92%

-0.19%