Сравнение RSPH с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
RSPH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPH и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPH и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -5.02% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPH показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.80% соответственно.
RSPH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 8.17%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPH и VHT
RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
RSPH vs. VHT — Ранг доходности на риск
RSPH
VHT
Сравнение RSPH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSPH и VHT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPH и VHT
Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок RSPH и VHT
Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -39.12% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.40% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -17.71% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -28.85% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -7.31% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.98% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.42% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPH и VHT
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.08% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 17.61% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.85% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.94% | +0.79% |