Сравнение RSPH с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
RSPH и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPH и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPH и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -4.53% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPH показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPH имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции IXJ немного впереди с 8.51%.
RSPH
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.23%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPH и IXJ
RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
RSPH vs. IXJ — Ранг доходности на риск
RSPH
IXJ
Сравнение RSPH c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPH | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RSPH и IXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPH и IXJ
Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RSPH и IXJ
Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -40.60% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.35% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.14% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -27.35% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.07% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.92% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPH и IXJ
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.23% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 17.33% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.08% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.66% | +2.07% |