PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 7.66%/yr for IXJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPH имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции IXJ немного отстают с 7.66%.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between RSPH and IXJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between RSPH and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и IXJ

Секторы
RSPH
IXJ

Здравоохранение

98.5%
98.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
IXJ
98.9%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IXJ

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IXJ
0.5%

Энергетика

RSPH

-

IXJ

-

Промышленность

RSPH

-

IXJ

-

Недвижимость

RSPH

-

IXJ

-

Технологии

RSPH

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с VIGRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

RSPH vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.06

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

2.11

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IXJ

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-40.60%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.78%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.14%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.14%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-27.35%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.27%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.92%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.41%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IXJ

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 3.87% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.55%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.21%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.67%

+2.05%

Сравнение комиссий RSPH и IXJ

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IXJ

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IXJ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IXJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, RSPH leads with 7.94% vs 7.66% for IXJ. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 7.94% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.46% for IXJ.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор