PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RSPH превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.08% соответственно.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RSPH and SPHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.63

The correlation between RSPH and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и SPHD

Секторы
RSPH
SPHD

Здравоохранение

98.5%
5.1%

Финансовые услуги

0.1%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Здравоохранение

RSPH
98.5%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

RSPH

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

SPHD
17.8%

Энергетика

RSPH

-

SPHD
14.1%

Промышленность

RSPH

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

RSPH

-

SPHD
20.1%

Технологии

RSPH

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

RSPH

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPH vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.74

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.15

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

2.78

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок RSPH и SPHD

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-41.39%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.33%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-13.29%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-19.50%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-41.39%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.37%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.70%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.93%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.99%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.55%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.04%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.16%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.64%

+0.08%

Сравнение комиссий RSPH и SPHD

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и SPHD

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and SPHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RSPH leads with 7.94% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 7.94% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while SPHD is Dividend. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор