PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с PSCH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.68%/yr vs 8.18%/yr for PSCH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции RSPH превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.68% против 8.18% соответственно.

RSPH

1 день
1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.03%
3 года*
3.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
8.68%

PSCH

1 день
1.22%
1 месяц
10.05%
С начала года
11.73%
6 месяцев
7.03%
1 год
24.00%
3 года*
4.19%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и PSCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.02%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		11.73%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Correlation

The correlation between RSPH and PSCH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.77

The correlation between RSPH and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и PSCH

Секторы
RSPH
PSCH

Здравоохранение

98.4%
97.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.4%
PSCH
97.5%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
PSCH
0.9%

Сырьевые материалы

RSPH

-

PSCH

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

PSCH

-

Энергетика

RSPH

-

PSCH

-

Промышленность

RSPH

-

PSCH
0.7%

Недвижимость

RSPH

-

PSCH

-

Технологии

RSPH

-

PSCH
1.5%

Коммунальные услуги

RSPH

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с VOO

Доходность на риск

RSPH vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

4.73

-2.01

RSPH vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PSCH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и PSCH

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-46.32%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.36%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-22.98%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-46.32%

+24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-46.32%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-23.82%

+19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.50%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.08%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и PSCH

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеют волатильность 5.08% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.90%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.54%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.45%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

22.94%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

23.63%

-5.90%

Сравнение комиссий RSPH и PSCH

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и PSCH

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PSCH в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and PSCH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (5.08%) compared to PSCH (4.90%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs PSCH's -46.32%.

On 10-year performance, RSPH leads with 8.68% vs 8.18% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 8.68% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

RSPH has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for PSCH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.29% for PSCH.

PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор