PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.46%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPG имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XLV немного впереди с 9.81%.

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between RSPG and XLV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.36

The correlation between RSPG and XLV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и XLV

Секторы
RSPG
XLV

Энергетика

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

RSPG
100.0%
XLV

-

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

RSPG

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

XLV

-

Здравоохранение

RSPG

-

XLV
100.0%

Промышленность

RSPG

-

XLV

-

Недвижимость

RSPG

-

XLV

-

Технологии

RSPG

-

XLV

-

Коммунальные услуги

RSPG

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

RSPG vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.97

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.55

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.38

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

3.31

+6.03

RSPG vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и XLV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-39.17%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.47%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-17.11%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.11%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-28.40%

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-3.59%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-7.12%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и XLV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.90%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

10.60%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

15.03%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

14.75%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

16.58%

+16.96%

Сравнение комиссий RSPG и XLV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и XLV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and XLV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (7.06%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 9.46% for RSPG. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.63% for XLV.

RSPG is categorized as Energy Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.08% for XLV.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор