PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.46%/yr vs 11.77%/yr for VO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.77% соответственно.

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between RSPG and VO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between RSPG and VO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPG и VO

Секторы
RSPG
VO

Энергетика

100.0%
8.5%

Финансовые услуги

0.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

18.6%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Энергетика

RSPG
100.0%
VO
8.5%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
VO
12.8%

Сырьевые материалы

RSPG

-

VO
4.2%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

VO
4.8%

Здравоохранение

RSPG

-

VO
7.6%

Промышленность

RSPG

-

VO
17.9%

Недвижимость

RSPG

-

VO
5.4%

Технологии

RSPG

-

VO
18.6%

Коммунальные услуги

RSPG

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

RSPG vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.23

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.44

+0.91

RSPG vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и VO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-58.87%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.17%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-19.02%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.57%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-39.37%

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.45%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-7.85%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.16%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и VO

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.31%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.71%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

12.74%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

17.65%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

18.96%

+14.58%

Сравнение комиссий RSPG и VO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и VO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and VO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (7.06%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 9.46% for RSPG. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.36% for VO.

RSPG is categorized as Energy Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.03% for VO.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор