PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).

RSPG и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.43% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK

Сравнение комиссий RSPG и SPXV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.27%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.55

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPXV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPXV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPXV в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPXV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPXV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-34.34%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.74%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-26.58%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-34.34%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.78%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-4.58%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.71%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPXV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.52%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.22%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

19.38%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

17.79%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

18.16%

+15.42%