PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.73%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.73% против 20.95% соответственно.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RSPG and SPMO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.32

The correlation between RSPG and SPMO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и SPMO

Секторы
RSPG
SPMO

Энергетика

100.0%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

RSPG
100.0%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

RSPG

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

SPMO
4.3%

Здравоохранение

RSPG

-

SPMO
6.7%

Промышленность

RSPG

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

RSPG

-

SPMO
1.0%

Технологии

RSPG

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

RSPG

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RSPG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.62

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.54

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.64

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.17

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.01

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPMO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-30.95%

-49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.70%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-20.13%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-22.74%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-30.95%

-42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-4.60%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPMO

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

14.39%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

17.64%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

19.30%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

20.31%

+13.26%

Сравнение комиссий RSPG и SPMO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPMO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SPMO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs 9.73% for RSPG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.65% for SPMO.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор