PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RSPG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.41% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RSPG и SPMO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.96

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

6.90

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.68

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPMO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPMO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-30.95%

-49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.70%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-22.74%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-30.95%

-42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.31%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-4.66%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.60%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.22%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.80%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

22.77%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

19.08%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

20.09%

+13.49%