Сравнение RSPG с SCMB
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPG returned 13.53%/yr vs 3.11%/yr for SCMB. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 0.45%.
RSPG
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 5.87%
SCMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.07M | $9.81M | $10.92M | |
| $38.20M | $31.20M | $30.18M |
Сравнение доходности по годам RSPG и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.15% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 9.03% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 0.45% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
Correlation
The correlation between RSPG and SCMB is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | -0.09 |
The correlation between RSPG and SCMB shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. SCMB — Ранг доходности на риск
RSPG
SCMB
Сравнение RSPG c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.66 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 5.05 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и SCMB
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -6.13% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -2.92% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -4.75% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.48% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -1.30% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 0.96% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и SCMB
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 1.06% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 2.36% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 2.93% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 4.12% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 4.12% | +29.32% |
Сравнение комиссий RSPG и SCMB
RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и SCMB
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SCMB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPG and SCMB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPG has higher volatility (6.57%) compared to SCMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, RSPG leads with 13.53% vs 3.11% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPG has performed better with a 13.53% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.
SCMB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.04% for RSPG.
RSPG is categorized as Energy Equities, while SCMB is Municipal Bonds. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.03% for SCMB.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор