PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с QQQM

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPG returned 24.13%/yr vs 15.73%/yr for QQQM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.15%.

RSPG

1 день
-1.11%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
22.84%
С начала года
30.42%
1 год
39.37%
3 года*
16.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
8.93%

QQQM

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
16.15%
С начала года
17.15%
1 год
29.62%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.42%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%33.97%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.15%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between RSPG and QQQM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.18

The correlation between RSPG and QQQM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и QQQM

Секторы
RSPG
QQQM

Энергетика

100.0%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

RSPG
100.0%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

RSPG

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

QQQM
6.4%

Здравоохранение

RSPG

-

QQQM
3.7%

Промышленность

RSPG

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

RSPG

-

QQQM
0.1%

Технологии

RSPG

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

RSPG

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

RSPG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.61

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.17

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.49

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

8.86

-1.47

RSPG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и QQQM

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-35.04%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.96%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-22.70%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-35.04%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.69%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-8.15%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.35%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.97%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.93%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

15.24%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

18.46%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

22.65%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

22.30%

+11.16%

Сравнение комиссий RSPG и QQQM

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и QQQM

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and QQQM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.93%) compared to RSPG (6.97%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, RSPG leads with 24.13% vs 15.73% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 24.13% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.44% for QQQM.

RSPG is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.15% for QQQM.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор