PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с IDMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.12%/yr vs 12.80%/yr for IDMO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.80% соответственно.

RSPG

1 день
-2.28%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.25%
С начала года
30.15%
1 год
40.31%
3 года*
13.53%
5 лет*
23.74%
10 лет*
9.12%
Всё время*
5.87%

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
$11.07M$9.81M$10.92M

Сравнение доходности по годам RSPG и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.15%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RSPG and IDMO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.28

The correlation between RSPG and IDMO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и IDMO

Секторы
RSPG
IDMO

Энергетика

100.0%
0.6%

Финансовые услуги

0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

RSPG
100.0%
IDMO
0.6%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
IDMO
11.9%

Сырьевые материалы

RSPG

-

IDMO
4.7%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

IDMO
0.1%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

IDMO
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

IDMO
0.4%

Здравоохранение

RSPG

-

IDMO
0.5%

Промышленность

RSPG

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

RSPG

-

IDMO
0.3%

Технологии

RSPG

-

IDMO
0.5%

Коммунальные услуги

RSPG

-

IDMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

RSPG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.35

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.00

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.10

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

8.04

-0.61

RSPG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и IDMO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-39.38%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.31%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-12.65%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.07%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-31.34%

-41.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

0.00%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-9.67%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.22%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и IDMO

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.57% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.77%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

17.56%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.20%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

18.25%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

17.98%

+15.46%

Сравнение комиссий RSPG и IDMO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и IDMO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and IDMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.77%) compared to RSPG (6.57%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.80% vs 9.12% for RSPG. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.80% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.04% for RSPG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while IDMO is Momentum. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.25% for IDMO.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор