Сравнение RSPG с DVXE
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 30.42%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 40.61%.
RSPG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 22.84%
- С начала года
- 30.42%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 8.93%
DVXE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 40.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.42% | 7.82% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 40.61% | 4.49% |
Correlation
The correlation between RSPG and DVXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. DVXE — Ранг доходности на риск
RSPG
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и DVXE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -21.83% | -58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -14.64% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -7.09% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 30.94% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 30.94% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 30.94% | +2.52% |
Сравнение комиссий RSPG и DVXE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и DVXE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RSPG and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for DVXE.
RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор