Сравнение RSPG с DVXE
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
RSPG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 50.95%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 9.40%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 34.68% | 6.19% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between RSPG and DVXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. DVXE — Ранг доходности на риск
RSPG
DVXE
Сравнение RSPG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPG | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.98 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и DVXE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -17.96% | -62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -12.06% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -5.83% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 31.16% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 31.16% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 31.16% | +2.40% |
Сравнение комиссий RSPG и DVXE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и DVXE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.94% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RSPG and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for DVXE.
RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор