PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RSPF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.41% против 18.41% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RSPF и XMMO

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RSPF vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.34

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.91

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.41

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

11.42

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.34

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между RSPF и XMMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и XMMO

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и XMMO

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-55.37%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-12.81%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.91%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-36.74%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-2.62%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-9.52%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.70%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.04%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

22.03%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

21.27%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.11%

+0.81%