Сравнение RSPF с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
RSPF и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.62% соответственно.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и SCHV
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
RSPF vs. SCHV — Ранг доходности на риск
RSPF
SCHV
Сравнение RSPF c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.64 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.48 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.91 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и SCHV
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и SCHV
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -37.08% | -44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.93% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -19.78% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -37.08% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -4.58% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -3.86% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.55% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и SCHV
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.13% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.08% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 15.42% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.48% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.91% | +6.01% |