PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSPF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.62% соответственно.


RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий RSPF и SCHV

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

RSPF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPFSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.15

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.64

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.48

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.91

-6.89

RSPF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSPFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.15

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между RSPF и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SCHV

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SCHV

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


RSPFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-37.08%

-44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.93%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.78%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-37.08%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-4.58%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-3.86%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.55%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SCHV

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSPFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.13%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.08%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.42%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

14.48%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.91%

+6.01%