PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с SCHV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 12.77%/yr vs 12.25%/yr for SCHV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции SCHV немного отстают с 12.25%.

RSPF

1 день
-0.50%
1 месяц
1.45%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.98%
1 год
4.78%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.86%
10 лет*
12.77%

SCHV

1 день
1.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.75%
6 месяцев
17.40%
1 год
30.47%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-1.37%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.75%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between RSPF and SCHV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between RSPF and SCHV has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPF и SCHV

Секторы
RSPF
SCHV

Финансовые услуги

92.6%
18.6%

Технологии

6.1%
22.5%

Промышленность

1.3%
13.6%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

RSPF
92.6%
SCHV
18.6%

Технологии

RSPF
6.1%
SCHV
22.5%

Промышленность

RSPF
1.3%
SCHV
13.6%

Сырьевые материалы

RSPF

-

SCHV
2.7%

Коммуникационные услуги

RSPF

-

SCHV
2.4%

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

SCHV
6.6%

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

SCHV
8.3%

Энергетика

RSPF

-

SCHV
6.4%

Здравоохранение

RSPF

-

SCHV
10.9%

Недвижимость

RSPF

-

SCHV
3.9%

Коммунальные услуги

RSPF

-

SCHV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

RSPF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.75

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.87

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.48

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

17.98

-17.05

RSPF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SCHV

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-37.08%

-44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-6.83%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-15.26%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.78%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-37.08%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

0.00%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-3.82%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.70%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SCHV

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.82%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.17%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

14.55%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

16.94%

+5.92%

Сравнение комиссий RSPF и SCHV

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SCHV

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.64%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and SCHV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (4.31%) compared to RSPF (4.18%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, RSPF leads with 12.77% vs 12.25% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPF has performed better with a 12.77% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.64% for RSPF.

RSPF is categorized as Financials Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор