PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

RSPF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.63% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий RSPF и SPHQ

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

RSPF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.94

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.44

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.45

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.35

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между RSPF и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SPHQ

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SPHQ

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-57.83%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-10.84%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.04%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-31.60%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-5.92%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-10.78%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.48%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.67%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

17.13%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.40%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

17.81%

+5.11%