PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RSPF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.24% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RSPF и SPHD

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.22

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.38

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

1.22

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между RSPF и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SPHD

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SPHD

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-41.39%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.33%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.50%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-41.39%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.14%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-4.70%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.67%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.21%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.91%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

14.51%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.20%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

17.65%

+5.27%