PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с SPHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 12.61%/yr vs 7.24%/yr for SPHD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.24% соответственно.

RSPF

1 день
0.02%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
10.04%
С начала года
9.07%
1 год
13.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.61%
Всё время*
6.80%

SPHD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
4.49%
С начала года
12.35%
1 год
14.09%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.24%
Всё время*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
$1.35M$1.56M$1.43M

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
$48.17M$45.93M$42.02M

Сравнение доходности по годам RSPF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		9.07%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.35%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RSPF and SPHD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RSPF and SPHD has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.20

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.83

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

4.80

-2.07

RSPF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SPHD

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-41.39%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-7.33%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-13.29%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.50%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-41.39%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-4.66%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.94%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.20% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.02%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.78%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.23%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

17.67%

+5.18%

Сравнение комиссий RSPF и SPHD

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SPHD

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPHD в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.48%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.55%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and SPHD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPF has higher volatility (4.20%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RSPF leads with 12.61% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPF has performed better with a 12.61% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.48% for RSPF.

RSPF is categorized as Financials Equities, while SPHD is Dividend. RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор