Сравнение RSPF с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSPF и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 6.30% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и SOXQ
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RSPF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSPF
SOXQ
Сравнение RSPF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.08 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.68 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.79 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 17.49 | -17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.08 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и SOXQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и SOXQ
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и SOXQ
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -46.01% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -17.44% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -7.78% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -13.37% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.78% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 12.69% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 26.33% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 40.14% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 36.10% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 36.10% | -13.18% |