Сравнение RSPF с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
RSPF и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPF показывает доходность -8.58%, а KIE немного ниже – -8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции KIE немного отстают с 10.89%.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и KIE
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
RSPF vs. KIE — Ранг доходности на риск
RSPF
KIE
Сравнение RSPF c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.46 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.67 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.55 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и KIE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и KIE
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и KIE
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -75.30% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.25% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -15.68% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -44.31% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -9.91% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.09% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.26% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и KIE
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.91% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.73% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.48% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.77% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.30% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.14% | +1.78% |