PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с KIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 11.37%/yr vs 10.42%/yr for KIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.42% соответственно.

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between RSPF and KIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between RSPF and KIE shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPF и KIE

Секторы
RSPF
KIE

Финансовые услуги

92.7%
97.5%

Технологии

6.1%

-

Промышленность

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.7%
KIE
97.5%

Технологии

RSPF
6.1%
KIE

-

Промышленность

RSPF
1.2%
KIE

-

Сырьевые материалы

RSPF

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

KIE

-

Энергетика

RSPF

-

KIE

-

Здравоохранение

RSPF

-

KIE
2.5%

Недвижимость

RSPF

-

KIE

-

Коммунальные услуги

RSPF

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP

Доходность на риск

RSPF vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.47

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.55

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.64

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.57

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KIE

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-75.30%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.81%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-12.65%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-15.68%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-44.31%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-10.67%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-12.04%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.81%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KIE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.59%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.16%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.10%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.37%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.17%

+1.74%

Сравнение комиссий RSPF и KIE

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KIE

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью KIE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and KIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.59%) compared to RSPF (3.35%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, RSPF leads with 11.37% vs 10.42% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPF has performed better with a 11.37% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

RSPF and KIE have nearly identical dividend yields, around 1.70%.

RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.35% for KIE.

RSPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор