PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с KBWP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

RSPF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-5.76%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции KBWP немного впереди с 11.51%.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

KBWP

1 день
0.13%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-2.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.89%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий RSPF и KBWP

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

RSPF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

-0.06

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.14

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-0.37

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.51

Корреляция

Корреляция между RSPF и KBWP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KBWP

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KBWP в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KBWP

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-39.76%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.59%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-17.00%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-39.76%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.54%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-4.35%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.48%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KBWP

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.31%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.79%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.27%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

18.49%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.65%

+2.27%