PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

RSPF и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.72% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий RSPF и IAI

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Доходность на риск

RSPF vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.78

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.18

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.15

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

3.49

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между RSPF и IAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и IAI

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и IAI

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-75.46%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.52%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-28.84%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-40.38%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-13.06%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-22.80%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.45%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и IAI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.26%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

24.14%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

21.38%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.91%

+0.01%