PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

RSPF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции EUFN немного впереди с 11.63%.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий RSPF и EUFN

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Доходность на риск

RSPF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.24

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.76

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.74

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.10

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.24

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между RSPF и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и EUFN

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и EUFN

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-53.25%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.77%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-35.15%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-53.25%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-10.30%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-14.68%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.22%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и EUFN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.84%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.70%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

22.21%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.57%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.53%

-1.61%