PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.43%/yr vs 11.42%/yr for SPHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

RSPE

1 день
-0.17%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.64%
1 год
26.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%4.47%

Correlation

The correlation between RSPE and SPHD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.76

The correlation between RSPE and SPHD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и SPHD

Секторы
RSPE
SPHD

Технологии

21.3%
1.5%

Финансовые услуги

15.3%
15.6%

Промышленность

14.7%
0.0%

Здравоохранение

12.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
17.8%

Недвижимость

6.5%
20.1%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Коммунальные услуги

3.1%
13.7%

Энергетика

-

14.1%

Технологии

RSPE
21.3%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
SPHD
15.6%

Промышленность

RSPE
14.7%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
SPHD
17.8%

Недвижимость

RSPE
6.5%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
SPHD
13.7%

Энергетика

RSPE

-

SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.74

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.15

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

2.78

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.74

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RSPE и SPHD

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-41.39%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.33%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-13.29%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.37%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.70%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.93%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и SPHD

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.55%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.04%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.16%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.64%

-0.89%

Сравнение комиссий RSPE и SPHD

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и SPHD

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and SPHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to RSPE (2.97%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.43% vs 11.42% for SPHD. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.43% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.47% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.30% for SPHD.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор