Сравнение RSPE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
RSPE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и SPHD
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
RSPE vs. SPHD — Ранг доходности на риск
RSPE
SPHD
Сравнение RSPE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.23 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.42 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.25 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.80 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.23 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и SPHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и SPHD
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и SPHD
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -41.39% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -11.33% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.48% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.70% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и SPHD
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.15% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.86% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 14.46% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.20% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.65% | -0.73% |